Hallo,
ja, das kann man schon machen.
Registry-Tree: HKEY_CURRENT_USER -> AppEvents -> Schemes -> Apps
Bei Apps einen neuen Key anlegen mit Namen Network.
Als Unterschlüssel connect und disconnect eingeben.
Dann kannst Du es über die Systemsteuerung aufrufen und genau wie den anderen schon vorhandenen Programmen Sounddateien zuweisen.
Ob Network stimmt, kann ich nicht mehr genau sagen, aber im Zweifelsfall schaue Dir an, wie die Prozess-Datei heisst, die beim Verbindungsaufbau neu dazukommt (geht auch über Taskmanager).